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【技】 ルールに、まず求めるべき1つのこと。

 
こんにちは、トレーダーの空也です。

たまにはトレードの話をしないと
なんの手紙だか分からなくなるよね(笑)。

なので今日は、主にシステムトレードで
ルールを作るときの注意点を話そう。


システムトレードソフトでルールを作成するときに、
ついついやってしまうのが

「まずは、とにかく勝率、期待値が高くて、
 ドローダウンが低いルールを作る」

ということに集中してしまうこと。

まぁ、間違いではないんだけれど、こうやって作られた
売買ルールは、実践では機能しないことが多い。

もちろん勝率や期待値が高くて、ドローダウンが低いルールは
優秀なルールと言えるんだけれど、
「まず」最初に意識すべきポイントは、別のところにある。

ルール作成のときに、最初に意識するポイント。
それは、
「使用する数値と、パフォーマンスとの相関性を探す」
という点だ。

どういうことかを説明しよう。

「使用する数値」というのは、例えばテクニカル指標の
「移動平均乖離率」とか、「RSI」とか、
あるいは、「出来高上昇率」や「前日比」などの
そのルールに使用している数値のこと。

この数値を上げたり下げたりするのに比例して、
実際のパフォーマンスも上下するようなものを
ルールに取り入れる必要がある。

例えば、あるルールで、移動平均乖離率が
-10%の時にエントリーすると、10万円儲かり、
-12%の時にエントリーすると、15万円儲かり、
-15%の時にエントリーすると、20万円儲かる。
といったように
「数値を厳しくするほど、パフォーマンスが上がる」
相関性のあるものは、ルールに取り入れると
プラスになる要素だ。

これが、
移動平均乖離率が
-10%の時にエントリーすると、10万円儲かり、
-12%の時にエントリーすると、逆に20万円損を出し、、
-15%の時にエントリーすると、今度はまた10万円儲かる。
といったように
「数値とパフォーマンスの相関性がない」ものを
ルールに採用すると、たいていは実践で威力を発揮しない。

なぜなら、システムトレードの検証は、あくまで
過去の取引の結果なので、その中でたまたま上手くいった
取引だけを「つまみ食い」するようなルールが
継続的に機能するはずがないからだ。

「25日移動平均ではプラスだけれど、
 26日移動平均ではマイナス」
なんていう、危なげなルールに、明日はない。

まずは、
「数値とパフォーマンスの相関性」を探すことに注力して
その後、勝率や期待値、もしくはドローダウンが
ベストバランスになる「ピークポイント」を探すのが
実践に役立つルール作りと言えるだろう。

もし君がすでに自分のシステムトレードルールを
持っているのならば、あえて微妙に数値をいじった検証も
してみることをお勧めする。

たった1日とか、たった0.5%数値をいじるだけで
パフォーマンスがメチャメチャ変化するルールだとしたら、
かなり危なげなルールであると言えよう。

もちろん、トレードの世界では
「とにかく儲かっていれば官軍」
ともいえるので、そのままのルールであってもかまわない。

ただ、
「ちょっとリスキーなルールかもしれないな」
と意識して運用することは、君にとってプラスに働くだろう。

今回も手紙を読んでくれて、本当にありがとう。
ではまた、手紙を書きます。


空也

 
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